Analyse du risque de modèle en finance. Équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies avec temps terminal aléatoire / Ziyu Zheng ; sous la direction de Denis Talay

Auteur principal : Zheng, Ziyu, 1974-, AuteurAuteur secondaire : Talay, Denis, 1955-, Directeur de thèseAuteur secondaire collectivité : Université de Provence, Etablissement de soutenanceType de document : ThèseLangue : anglais ; français.Pays: France.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 2002Description : 1 vol. (223 p.) ; 30 cmBibliographie : Bibliogr. p. 223-232.Sujet MSC : 97M30, Mathematics education, Financial and insurance mathematics (aspects of mathematics education)
60H10, Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis, Stochastic ordinary differential equations
60H07, Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis, Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus
91A15, Game theory, Stochastic games, stochastic differential games
97-02, Research exposition (monographs, survey articles) pertaining to mathematics educationNote de thèse: Thèse de doctorat, mathématiques appliquées, 2002, université de Provence
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
Thèse Thèse CMI
Réserve 		Thèses ZHE (Browse shelf(Opens below)) Available 01439-01

Bibliogr. p. 223-232

Thèse de doctorat mathématiques appliquées 2002 université de Provence

Cette thèse est divisée en trois parties. Les deux premières parties sont consacrées au risque de modéle en finance (évaluation; gestion) La troisième partie est consacrée aux équations différentielels stochastiques rétrogrades réfléchies avec temps terminal aléatoire et à certaines de leurs applications.

There are no comments on this title.

to post a comment.