Analyse du risque de modèle en finance. Équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies avec temps terminal aléatoire / Ziyu Zheng ; sous la direction de Denis Talay
Type de document : ThèseLangue : anglais ; français.Pays : France.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 2002Description : 1 vol. (223 p.) ; 30 cmBibliographie : Bibliogr. p. 223-232.Sujet MSC : 97M30, Mathematics education, Financial and insurance mathematics (aspects of mathematics education)60H10, Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis, Stochastic ordinary differential equations
60H07, Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis, Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus
91A15, Game theory, Stochastic games, stochastic differential games
97-02, Research exposition (monographs, survey articles) pertaining to mathematics educationNote de thèse: Thèse de doctorat, mathématiques appliquées, 2002, université de Provence
| Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|
| CMI Salle S | Thèses ZHE (Browse shelf) | Available | 01439-01 |
Bibliogr. p. 223-232
Thèse de doctorat mathématiques appliquées 2002 université de Provence
Cette thèse est divisée en trois parties. Les deux premières parties sont consacrées au risque de modéle en finance (évaluation; gestion) La troisième partie est consacrée aux équations différentielels stochastiques rétrogrades réfléchies avec temps terminal aléatoire et à certaines de leurs applications.
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