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Analyse du risque de modèle en finance. Équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies avec temps terminal aléatoire / Ziyu Zheng ; sous la direction de Denis Talay

Auteur principal : Zheng, Ziyu, 1974-, AuteurAuteur secondaire : Talay, Denis, 1955-, Directeur de thèseAuteur secondaire collectivité : Université de Provence, Etablissement de soutenanceType de document : ThèseLangue : anglais ; français.Pays : France.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 2002Description : 1 vol. (223 p.) ; 30 cmBibliographie : Bibliogr. p. 223-232.Sujet MSC : 97M30, Mathematics education - Mathematical modeling, applications of mathematics, Financial and insurance mathematics
60H10, Probability theory and stochastic processes -- Stochastic analysis, Stochastic ordinary differential equations
60H07, Probability theory and stochastic processes -- Stochastic analysis, Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus
91A15, Game theory, economics, social and behavioral sciences -- Game theory, Stochastic games
97A70, Mathematics education - General, mathematics and education, Theses and postdoctoral theses
Note de thèse: Thèse de doctorat, mathématiques appliquées, 2002, université de Provence
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CMI
Salle S
Thèses ZHE (Browse shelf) Available 01439-01

Bibliogr. p. 223-232

Thèse de doctorat mathématiques appliquées 2002 université de Provence

Cette thèse est divisée en trois parties. Les deux premières parties sont consacrées au risque de modéle en finance (évaluation; gestion) La troisième partie est consacrée aux équations différentielels stochastiques rétrogrades réfléchies avec temps terminal aléatoire et à certaines de leurs applications.

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