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Interprétations probabilistes d'opérateurs sous forme divergence et analyse de méthodes numériques probabilistes associées / Miguel Martinez ; sous la direction de Denis Talay

Auteur principal : Martinez, Miguel, AuteurAuteur secondaire : Talay, Denis, 1955-, Directeur de thèseAuteur secondaire collectivité : Université de Provence, Etablissement de soutenanceType de document : ThèseLangue : français.Pays : France.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 2004Description : 171 pages, brochéBibliographie : Bibliogr. p. 169-171.Sujet MSC : 35A10, Partial differential equations, Cauchy-Kovalevskaya theorems
35Qxx, Partial differential equations, Equations of mathematical physics and other areas of application
60Hxx, Probability theory and stochastic processes, Stochastic analysis
60Gxx, Probability theory and stochastic processes, Stochastic processes
97A70, Mathematics education - General, mathematics and education, Theses and postdoctoral theses
Note de thèse: Thèse de doctorat, mathématiques, 2004, université de ProvenceEn-ligne : Tel
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CMI
Salle S
Thèses MAR (Browse shelf) Available 03206-01

Bibliogr. p. 169-171

Thèse de doctorat mathématiques 2004 université de Provence

L'analyse et l'approximation de solutions des Equations Differentielles Stochastiques (E.D.S.) possédant des coefficients discontinus est un sujet qui n'a pas ete traité de facon pleinement satisfaisante. Ce problème devient particulierement motivant lorsque l'on cherche à approcher, par des méthodes de Monte-Carlo, les solutions de certaines Equations aux Derivées Partielles (E.D.P) qui font également intervenir des coefficients discontinus. C'est par exemple le cas, bien connu en Physique, des E.D.P.s avec opérateur sous forme divergence (O.F.D.) dont les coefficients sont discontinus et que nous étudions dans ce mémoire : les discontinuités traduisent alors les irrégularités du milieu dans lequel évolue le système étudié. Cette thèse propose de nouveaux résultats pour l'analyse et l'approximation de solutions des E.D.S. qui sont reliées à un O.F.D. dont les coefficients sont discontinus. Les aspects statistiques des modèles en jeu sont également étudiés.

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