Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance / Huyên Pham
Type de document : MonographieCollection : Mathématiques et applications, 61Langue : français.Pays: Allemagne.Éditeur : Berlin : Springer-Verlag, 2007Description : 1 vol. (XV-186 p.) ; 24 cmISBN: 9783540737360.ISSN: 1154-483X.Bibliographie : Bibliogr. p. 177-184. Index.Sujet MSC : 93E20, Systems theory; control, Optimal stochastic control93-01, Introductory exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) pertaining to systems and control theory
49L25, Calculus of variations and optimal control; optimization, Viscosity solutions to Hamilton-Jacobi equations in optimal control and differential games
60H30, Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis, Applications of stochastic analysis (to PDEs, etc.)
60-01, Introductory exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) pertaining to probability theoryEn-ligne : Springerlink
| Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Monographie
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CMI Salle 1 | Séries SMA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 08192-01 |
Bibliogr. p. 177-184. Index
L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal.
Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées.
Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution sur de
nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance. (Source : 4ème de couverture)
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