Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés / Francis Comets, Thierry Meyre

Auteur principal : Comets, Francis, 1956-, AuteurCo-auteur : Meyre, Thierry, AuteurType de document : MonographieCollection : Sciences supLangue : français.Pays: France.Éditeur : Paris : Dunod, DL 2006Description : 1 vol. (XI-324 p.) : fig. ; 24 cmISBN: 9782100501359.ISSN: 1952-2835.Bibliographie : Bibliogr. p. 321-322. Index.Sujet MSC : 60-01, Introductory exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) pertaining to probability theory
60H25, Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis, Random operators and equations
60G46, Probability theory and stochastic processes, Martingales and classical analysis
60H07, Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis, Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus
60H10, Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis, Stochastic ordinary differential equations
60J60, Probability theory and stochastic processes - Markov processes, Diffusion processes
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Monographie Monographie CMI
Salle 2 		Manuels COM (Browse shelf(Opens below)) Available 12233-01

Bibliogr. p. 321-322. Index

Ce livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions. L'accent est mis sur les aspects concrets et modernes du sujet (Source : Dunod)

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