Approximation gaussienne d'algorithmes stochastiques à dynamique markovienne / Catherine Bouton
Type de document : ThèseLangue : français.Pays: France.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 1985Description : 1 vol. (117 p.) ; 30 cmBibliographie : Bibliogr..Sujet MSC : 60J25, Probability theory and stochastic processes, Continuous-time Markov processes on general state spaces60F15, Limit theorems in probability theory, Strong limit theorems
60J60, Probability theory and stochastic processes - Markov processes, Diffusion processes
60Gxx, Probability theory and stochastic processes - Stochastic processes
97-02, Research exposition (monographs, survey articles) pertaining to mathematics educationNote de thèse: Thèse de doctorat, mathématiques, 1985, Paris 6En-ligne : Numdam Item type:
Thèse
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Bibliogr.
Thèse de doctorat mathématiques 1985 Paris 6
On établit un théorème d'approximation diffusion valable pour une classe assez générale d'algorithmes stochastiques et dont les hypothèses sont vérifiables pour des algorithmes intéressants dans la pratique : algorithmes du type de "l'égaliseur aveugle" ou de la "boucle de phase" dans lesquels le terme aléatoire fait intervenir des fonctions discontinues du type sign(y)
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