Caractérisation des martingales locales à accroissements indépendants / Ramatoulaye Sidibe

Auteur principal : Sidibe, Ramatoulaye, AuteurAuteur secondaire collectivité : Institut de recherche mathématique avancée, Strasbourg, Editeur scientifique • Université Louis Pasteur, Strasbourg, Etablissement de soutenanceType de document : ThèseCollection : Publication de l'Institut de recherche mathématique avancée. Séries de mathématiques pures et appliquéesLangue : français.Pays: France.Éditeur : Strasbourg : IRMA, 1980Description : 21 vol. (29 p.) ; 30 cmISSN: 0755-3390.Bibliographie : Bibliogr. p. 29.Sujet MSC : 60Jxx, Probability theory and stochastic processes - Markov processes
60G46, Probability theory and stochastic processes, Martingales and classical analysis
97-02, Research exposition (monographs, survey articles) pertaining to mathematics educationNote de thèse: Thèse de 3e cycle, mathématiques pures, 1980, Strasbourg 1, Texte remanié de : Item type: Thèse
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Bibliogr. p. 29

Thèse de 3e cycle mathématiques pures 1980 Strasbourg 1 Texte remanié de :

Nous nous proposons dans ce travail de répondre à une question posée par M. P. A. Meyer : caractériser tous les processus à accroissements indépendants qui sont aussi des martingales locales...

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