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Caractérisation des martingales locales à accroissements indépendants / Ramatoulaye Sidibe

Auteur principal : Sidibe, Ramatoulaye, AuteurAuteur secondaire collectivité : Institut de recherche mathématique avancée, Strasbourg, Editeur scientifique • Université Louis Pasteur, Strasbourg, Etablissement de soutenanceType de document : ThèseCollection : Publication de l'Institut de recherche mathématique avancée. Séries de mathématiques pures et appliquéesLangue : français.Pays : France.Éditeur : Strasbourg : IRMA, 1980Description : 21 vol. (29 p.) ; 30 cmBibliographie : Bibliogr. p. 29.Sujet MSC : 60Jxx, Probability theory and stochastic processes, Markov processes
60G46, Probability theory and stochastic processes -- Stochastic processes, Martingales and classical analysis
97A70, Mathematics education - General, mathematics and education, Theses and postdoctoral theses
Note de thèse: Thèse de 3e cycle, mathématiques pures, 1980, Strasbourg 1, Texte remanié de :
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Thèses SID (Browse shelf) Available 07854-01

Bibliogr. p. 29

Thèse de 3e cycle mathématiques pures 1980 Strasbourg 1 Texte remanié de :

Nous nous proposons dans ce travail de répondre à une question posée par M. P. A. Meyer : caractériser tous les processus à accroissements indépendants qui sont aussi des martingales locales...

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