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Méthodes de perturbation pour les équations différentielles stochastiques et le filtrage non linéaire / Jean Picard ; sous la direction d'Etienne Pardoux

Auteur principal : Picard, Jean, 1959-, AuteurAuteur secondaire : Pardoux, Etienne, 1947-, Directeur de thèseAuteur secondaire collectivité : Université de Provence, Etablissement de soutenanceType de document : ThèseLangue : français.Pays : France.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 1987Description : 1 vol. (pagination multiple) ; 30 cmISBN : 2726104983.Bibliographie : Bibliogr. .Sujet MSC : 60Hxx, Probability theory and stochastic processes, Stochastic analysis
93Exx, Systems theory; control, Stochastic systems and control
60Gxx, Probability theory and stochastic processes, Stochastic processes
35B20, Partial differential equations -- Qualitative properties of solutions, Perturbations
97A70, Mathematics education - General, mathematics and education, Theses and postdoctoral theses
Note de thèse: Thèse de doctorat és sciences mathématiques, mathématiques, 1987, université de Provence
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Bibliogr.

Thèse de doctorat és sciences mathématiques mathématiques 1987 université de Provence

Cet ensemble de travaux est consacré à l'étude de trois problèmes asymptotiques concernant les équations différentielles stochastiques et le filtrage non linéaire: le comportement de certains filtres sous-optimaux lorsque le bruit d'observation tend vers O; la stabilité des solutions d'équations différentielles stochastiques par rapport à la condition initiale, aux coefficients et à la semimlartingale directrice; la discrétisation en temps des filtres non linéaires. Le dernier article est consacré à un quatrième problème le retournement du temps de certaines semimartingales non markoviennes. Pour chaque étude asymptotique, on privilégie les méthodes qui permettent d'obtenir des estimations sur la vitesse de convergence. Les outils les plus utilisés sont des changements de probabilité, le calcul des variations stochastiques le retournement du temps

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