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Continuous martingales and Brownian motion / Daniel Revuz, Marc Yor

Auteur principal : Revuz, Daniel, 1936-, AuteurCo-auteur : Yor, Marc Jean, 1949-2014, AuteurType de document : MonographieCollection : Grundlehren der mathematischen wissenschaften, 293Langue : anglais.Pays : Allemagne.Éditeur : Berlin : Springer, 1991Description : 1 vol. (IX-533 p.) ; 24 cmISBN : 3540521674.ISSN : 0072-7830.Bibliographie : Bibliogr. p. 505-526. Index.Sujet MSC : 60G44, Probability theory and stochastic processes -- Stochastic processes, Martingales with continuous parameter
60-02, Probability theory and stochastic processes, Research exposition (monographs, survey articles)
60J65, Probability theory and stochastic processes -- Markov processes, Brownian motion
En-ligne : Springerlink - ed. 1999
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Salle R
60 REV (Browse shelf) Available 10326-02

Bibliogr. p. 505-526. Index

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