Continuous martingales and Brownian motion / Daniel Revuz, Marc Yor

Auteur principal : Revuz, Daniel, 1936-, AuteurCo-auteur : Yor, Marc Jean, 1949-2014, AuteurType de document : MonographieCollection : Grundlehren der mathematischen wissenschaften, 293Langue : anglais.Pays: Allemagne.Éditeur : Berlin : Springer, 1991Description : 1 vol. (IX-533 p.) ; 24 cmISBN: 3540521674.ISSN: 0072-7830.Bibliographie : Bibliogr. p. 505-526. Index.Sujet MSC : 60G44, Probability theory and stochastic processes, Martingales with continuous parameter
60-02, Research exposition (monographs, survey articles) pertaining to probability theory
60J65, Probability theory and stochastic processes - Markov processes, Brownian motionEn-ligne : Springerlink - ed. 1999
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Monographie Monographie CMI
Salle 1 		60 REV (Browse shelf(Opens below)) Available 10326-02

Bibliogr. p. 505-526. Index

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