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Martingales à temps discret / par Jacques Neveu

Auteur principal : Neveu, Jacques, 1932-2016, AuteurType de document : MonographieLangue : français.Pays : France.Éditeur : Paris : Masson, 1972Description : 1 vol. (VI-218 p.) ; 24 cmISBN : 9782225354649.Bibliographie : Bibliogr. p. 207 à 215. Index.Sujet MSC : 60G40, Probability theory and stochastic processes -- Stochastic processes, Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory
60G42, Probability theory and stochastic processes -- Stochastic processes, Martingales with discrete parameter
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CMI
Salle R
60 NEV (Browse shelf) Available 10341-01

Bibliogr. p. 207 à 215. Index

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