Sur des processus de Markov définis dans un domaine comportant des frontières perméables / Sophie Weinryb ; sous la direction de Marc Métivier
Type de document : ThèseLangue : français.Pays: France.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 1983Description : 1 vol. (101 p.) ; 30 cmBibliographie : Bibliogr. p. 107.Sujet MSC : 60H10, Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis, Stochastic ordinary differential equations60Jxx, Probability theory and stochastic processes - Markov processes
60H15, Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis, Stochastic partial differential equations
97-02, Research exposition (monographs, survey articles) pertaining to mathematics educationNote de thèse: Thèse de doctorat, mathématiques (Probabilités), 1983, université Paris VI Item type:
Thèse
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Bibliogr. p. 107
Thèse de doctorat mathématiques (Probabilités) 1983 université Paris VI
Dans le premier chapitre, on a obtenu des résultats d'unicité trajectorielle pour des équations différentielles stochastiques unidimensionnelles avec temps locaux. Le deuxième chapitre est consécré à l'étude de la convergence faible d'ubne suite de ces processus de markov lorsque les frontières se font de plus en plus denses dans le plan. On a ainsi traité des problèmes d'homogénéisation avec coefficients périodiques dans l'optique des résultats de Papanicolau, Strook et Varadhan.
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