Filtrage linéaire par morceaux avec petit bruit d'observation / Marie-Christine Roubaud ; sous la direction d'Etienne Pardoux
Type de document : ThèseLangue : français.Pays : France.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 1990Description : 1 vol. (pagination multiple) ; 30 cmISBN : 272610651X.Bibliographie : Bibliogr. .Sujet MSC : 93Exx, Systems theory; control - Stochastic systems and control93E11, Systems theory; control, Filtering in stochastic control theory
93C05, Model systems in control theory, Linear systems in control theory
60G35, Probability theory and stochastic processes, Signal detection and filtering (aspects of stochastic processes)
97-02, Research exposition (monographs, survey articles) pertaining to mathematics educationNote de thèse: Thèse de doctorat, mathématiques appliquées, 1990, université de ProvenceEn-ligne : Springer
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Bibliogr.
Thèse de doctorat mathématiques appliquées 1990 université de Provence
Dans cette thèse, nous étudions des problèmes de filtrage linéaire par morceaux avec petit bruit d'observation. En exploitant l'hypothèse d"un grand rapport signal sur bruit et la linéarité locale des systèmes considérés, nous proposons, sous certaines "hypothèses de détectabilité", des filtres sous optimaux facilement calculables construits à l'aide de tests statistiques. Nous obtenons des résultats asymptotiques lorsque le bruit d'observation tend vers zéro.
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