Filtrage linéaire par morceaux avec petit bruit d'observation / Marie-Christine Roubaud ; sous la direction d'Etienne Pardoux
Type de document : ThèseLangue : français.Pays : France.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 1990Description : 1 vol. (pagination multiple) ; 30 cmISBN : 272610651X.Bibliographie : Bibliogr. .Sujet MSC : 93Exx, Systems theory; control, Stochastic systems and control93E11, Systems theory; control -- Stochastic systems and control, Filtering
93C05, Systems theory; control -- Control systems, Linear systems
60G35, Probability theory and stochastic processes -- Stochastic processes, Signal detection and filtering
97A70, Mathematics education - General, mathematics and education, Theses and postdoctoral thesesNote de thèse: Thèse de doctorat, mathématiques appliquées, 1990, université de ProvenceEn-ligne : Springer
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Bibliogr.
Thèse de doctorat mathématiques appliquées 1990 université de Provence
Dans cette thèse, nous étudions des problèmes de filtrage linéaire par morceaux avec petit bruit d'observation. En exploitant l'hypothèse d"un grand rapport signal sur bruit et la linéarité locale des systèmes considérés, nous proposons, sous certaines "hypothèses de détectabilité", des filtres sous optimaux facilement calculables construits à l'aide de tests statistiques. Nous obtenons des résultats asymptotiques lorsque le bruit d'observation tend vers zéro.
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