Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion / Bernard Lapeyre, Etienne Pardoux, Rémi Sentis
Type de document : MonographieCollection : Mathématiques et applications, 29Langue : français.Pays: Allemagne.Éditeur : Berlin : Springer, 1998Description : 1 vol. (X-176 p.) ; 24 cmISBN: 3540633936.ISSN: 1154-483X.Bibliographie : Bibliogr. p. [167]-173. Index.Sujet MSC : 65C05, Numerical analysis - Probabilistic methods, stochastic differential equations, Monte Carlo methods60J60, Probability theory and stochastic processes - Markov processes, Diffusion processes
60J70, Probability theory and stochastic processes - Markov processes, Applications of Brownian motions and diffusion theory
60J76, Probability theory and stochastic processes - Markov processes, Jump processes on general state spaces
65Mxx, Numerical analysis - Numerical methods for partial differential equations, initial value and time-dependent initial-boundary value problems Item type:

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CMI Couloir | Séries SMA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 11825-01 | |
CMI Couloir | Séries SMA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 11825-02 |
Cet ouvrage analyse les méthodes de Monte Carlo tant du point de vue théorique que de celui des applications pour: le calcul intégral, les équations de transport, les équations de Boltzmann, les équations de diffusion. La bibliographie est abondante et des commentaires bibliographiques permettent de situer les méthodes envisagées et de dessiner les limites des méthodes de Monte Carlo. (Zentralblatt)
Bibliogr. p. [167]-173. Index
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