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Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion / Bernard Lapeyre, Etienne Pardoux, Rémi Sentis

Auteur principal : Lapeyre, Bernard, AuteurCo-auteur : Pardoux, Etienne, 1947-, Auteur • Sentis, Rémi, 1949-, AuteurType de document : MonographieCollection : Mathématiques et applications, 29Langue : français.Pays : Allemagne.Éditeur : Berlin : Springer, 1998Description : 1 vol. (X-176 p.) ; 24 cmISBN : 3540633936.ISSN : 1154-483X.Bibliographie : Bibliogr. p. [167]-173. Index.Sujet MSC : 65C05, Numerical analysis -- Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations, Monte Carlo methods
60J60, Probability theory and stochastic processes -- Markov processes, Diffusion processes
60J70, Probability theory and stochastic processes -- Markov processes, Applications of Brownian motions and diffusion theory (population genetics, absorption problems, etc.)
60J75, Probability theory and stochastic processes -- Markov processes, Jump processes
65Mxx, Numerical analysis, Partial differential equations, initial value and time-dependent initial-boundary value problems
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Cet ouvrage analyse les méthodes de Monte Carlo tant du point de vue théorique que de celui des applications pour: le calcul intégral, les équations de transport, les équations de Boltzmann, les équations de diffusion. La bibliographie est abondante et des commentaires bibliographiques permettent de situer les méthodes envisagées et de dessiner les limites des méthodes de Monte Carlo. (Zentralblatt)

Bibliogr. p. [167]-173. Index

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