Unicité pour les diffusions à coefficients continus par morceaux et de nouveaux théorèmes d'existence et d'unicité dans la théorie des équations aux dérivées partielles stochastiques / Eric Trémeau ; sous la direction d'Etienne Pardoux
Type de document : ThèseLangue : français.Pays: France.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 1995Description : 1 vol. (78 p.) ; 30 cmBibliographie : Bibliogr. p. 77-78.Sujet MSC : 60H15, Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis, Stochastic partial differential equations65Cxx, Numerical analysis - Probabilistic methods, stochastic differential equations
35J65, PDEs - Elliptic equations and elliptic systems, Nonlinear boundary value problems for linear elliptic equations
97-02, Research exposition (monographs, survey articles) pertaining to mathematics educationNote de thèse: Thèse de doctorat, mathématiques appliquées, 1995, université de Provence Item type:
Thèse
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|---|---|---|---|---|
| CMI Réserve | Thèses TRE (Browse shelf(Opens below)) | Available | 00213-01 |
Bibliogr. p. 77-78
Thèse de doctorat mathématiques appliquées 1995 université de Provence
DANS LA PREMIERE PARTIE DE CETTE THESE, ON PROUVE UN RESULTAT D'UNICITE POUR LE PROBLEME DE MARTINGALE CORRESPONDANT A UN OPERATEUR DIFFERENTIEL ELLIPTIQUE NON-DEGENERE DU SECOND ORDRE DONT LES COEFFICIENTS SONT CONTINUS A L'INTERIEUR DE CONES DE MEME SOMMET. DANS LA SECONDE PARTIE, ON ETABLIT UN RESULTAT D'UNICITE FORTE POUR DES EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES STOCHASTIQUES DIRIGEES PAR UN MOUVEMENT BROWNIEN A COVARIANCE NUCLEAIRE AVEC UN COEFFICIENT DE DIFFUSION HOLDERIEN ET NON DEGENERE ET UNE DERIVE REGULIERE. LA PREUVE EST BASEE SUR UNE FORMULE D'ITO ET SUR LA REGULARITE DES SOLUTIONS DE CES EQUATIONS. ON OBTIENT ENSUITE DES RESULTATS D'EXISTENCE FAIBLE OU FORTE ET D'UNICITE FAIBLE OU FORTE DANS LE CAS OU LA DERIVE EST SEULEMENT MESURABLE
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