Vitesse de convergence de méthodes particulaires stochastiques avec branchements / Hervé Régnier ; sous la direction de Denis Talay

Auteur principal : Regnier, Hervé, AuteurAuteur secondaire : Talay, Denis, 1955-, Directeur de thèseAuteur secondaire collectivité : Université de Provence, Etablissement de soutenanceType de document : ThèseLangue : français.Pays: France.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 1999Description : 1 vol. (282 p.) ; 30 cmBibliographie : Bibliogr. p. 279-282.Sujet MSC : 65C05, Numerical analysis - Probabilistic methods, stochastic differential equations, Monte Carlo methods
60J65, Probability theory and stochastic processes - Markov processes, Brownian motion
60J60, Probability theory and stochastic processes - Markov processes, Diffusion processes
60B10, Probability theory on algebraic and topological structures, Convergence of probability measures
97-02, Research exposition (monographs, survey articles) pertaining to mathematics educationNote de thèse: Thèse de doctorat, mathématiques appliquées, 1999, université de Provence Item type: Thèse
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Bibliogr. p. 279-282

Thèse de doctorat mathématiques appliquées 1999 université de Provence

Cette Note est consacrée à la vitesse de convergence d'une méthode particulaire stochastique avec branchements introduite par Sherman et Peskin pour certaines équations de diffusion-réaction-convection unidimensionnelles. Nos estimations d'erreur sont exprimées en fonction du nombre de particules à l'instant 0 et du pas de discrétisation en temps.

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