Immersion des systèmes stochastiques et filtres finis : filtrage particulaire / Eric Busvelle

Auteur principal : Busvelle, Eric, AuteurAuteur secondaire collectivité : Université de Rouen, Etablissement de soutenanceType de document : ThèseLangue : français.Pays: France.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 1991Description : 1 vol. (VIII-111 p.) ; 30 cmBibliographie : Bibliogr. p. 111.Sujet MSC : 93E11, Systems theory; control, Filtering in stochastic control theory
93B30, Systems theory; control, System identification
93-10, Mathematical modeling or simulation for problems pertaining to systems and control theory
68Uxx, Computer science - Computing methodologies and applications
97-02, Research exposition (monographs, survey articles) pertaining to mathematics educationNote de thèse: Thèse de doctorat, mathématiques, 1991, Rouen Item type: Thèse
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Bibliogr. p. 111

Thèse de doctorat mathématiques 1991 Rouen

Cette thèse est consacrée à la recherche de systèmes admettant un filtre de dimension finie. Les outils utilisés sont issus de la théorie des probabilités et de la géométrie différentielle. Il est surtout donné des conditions suffisantes d'existence de filtres finis pour des systèmes non linéaires, conditions évidemment très fortes, mais explicites et constructives. Une utilisation simple et originale de l'équation de Zakai discrète est ensuite présentée, qui permet d'approcher numériquement sa solution pour une très large classe de systèmes. Des simulations de ces différentes approches ont été effectuées et sont présentées à la fin de cette étude

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