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Immersion des systèmes stochastiques et filtres finis : filtrage particulaire / Eric Busvelle

Auteur principal : Busvelle, Eric, AuteurAuteur secondaire collectivité : Université de Rouen, Etablissement de soutenanceType de document : ThèseLangue : français.Pays : France.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 1991Description : 1 vol. (VIII-111 p.) ; 30 cmBibliographie : Bibliogr. p. 111.Sujet MSC : 93E11, Systems theory; control -- Stochastic systems and control, Filtering
93B30, Systems theory; control -- Controllability, observability, and system structure, System identification
93A30, Systems theory; control -- General, Mathematical modeling (models of systems, model-matching, etc.)
68U20, Computer science -- Computing methodologies and applications, Simulation
97A70, Mathematics education - General, mathematics and education, Theses and postdoctoral theses
Note de thèse: Thèse de doctorat, mathématiques, 1991, Rouen
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CMI
Salle S
Thèses BUS (Browse shelf) Available 00316-01

Bibliogr. p. 111

Thèse de doctorat mathématiques 1991 Rouen

Cette thèse est consacrée à la recherche de systèmes admettant un filtre de dimension finie. Les outils utilisés sont issus de la théorie des probabilités et de la géométrie différentielle. Il est surtout donné des conditions suffisantes d'existence de filtres finis pour des systèmes non linéaires, conditions évidemment très fortes, mais explicites et constructives. Une utilisation simple et originale de l'équation de Zakai discrète est ensuite présentée, qui permet d'approcher numériquement sa solution pour une très large classe de systèmes. Des simulations de ces différentes approches ont été effectuées et sont présentées à la fin de cette étude

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