Statistiques des diffusions ergodiques avec applications en finance / par Eric Fournié
Type de document : ThèseLangue : français.Pays: France.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 1993Description : 1 vol. (VIII-121 f.) : fig. ; 30 cmBibliographie : Bibliogr. f. 117-121.Sujet MSC : 60H07, Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis, Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus60H10, Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis, Stochastic ordinary differential equations
60J60, Probability theory and stochastic processes - Markov processes, Diffusion processes
62P05, Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics
97-02, Research exposition (monographs, survey articles) pertaining to mathematics educationNote de thèse: Thèse de doctorat, mathématiques aplliquées, 1993, Nice Item type:
Thèse
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| CMI Salle S | Thèses FOU (Browse shelf(Opens below)) | Available | 00323-01 |
Bibliogr. f. 117-121
Thèse de doctorat mathématiques aplliquées 1993 Nice
Dans cette thèse, nous étudions certaines méthodes d'estimation paramétrique et des tests d’adéquation pour des processus de diffusion ergodiques unidimensionnels. Notamment, nous développons la théorie asymptotique d'un estimateur de la distance minimale de type Cramér-Von Mises, et nous nous intéressons aussi à un test d’adéquation de modèle de type kolmogorov-Smirnov : premièrement dans le cas où le modèle est complètement spécifié, puis lorsque des paramètres du modèle sont estimés. Nous appliquons nos méthodes à l'identification et à la validation de certains modèles de taux d’intérêt utilisés sur le marché financier, et nous comparons les résultats avec ceux que fournissent les méthodes classiques de la statistique des diffusions
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