Normal view MARC view ISBD view

Statistiques des diffusions ergodiques avec applications en finance / par Eric Fournié

Auteur principal : Fournié, Eric, AuteurAuteur secondaire collectivité : Université de Nice, Etablissement de soutenanceType de document : ThèseLangue : français.Pays : France.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 1993Description : 1 vol. (VIII-121 f.) : fig. ; 30 cmBibliographie : Bibliogr. f. 117-121.Sujet MSC : 60H07, Probability theory and stochastic processes -- Stochastic analysis, Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus
60H10, Probability theory and stochastic processes -- Stochastic analysis, Stochastic ordinary differential equations
60J60, Probability theory and stochastic processes -- Markov processes, Diffusion processes
62P05, Statistics -- Applications, Applications to actuarial sciences and financial mathematics
97A70, Mathematics education - General, mathematics and education, Theses and postdoctoral theses
Note de thèse: Thèse de doctorat, mathématiques aplliquées, 1993, Nice
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
CMI
Salle S
Thèses FOU (Browse shelf) Available 00323-01

Bibliogr. f. 117-121

Thèse de doctorat mathématiques aplliquées 1993 Nice

Dans cette thèse, nous étudions certaines méthodes d'estimation paramétrique et des tests d’adéquation pour des processus de diffusion ergodiques unidimensionnels. Notamment, nous développons la théorie asymptotique d'un estimateur de la distance minimale de type Cramér-Von Mises, et nous nous intéressons aussi à un test d’adéquation de modèle de type kolmogorov-Smirnov : premièrement dans le cas où le modèle est complètement spécifié, puis lorsque des paramètres du modèle sont estimés. Nous appliquons nos méthodes à l'identification et à la validation de certains modèles de taux d’intérêt utilisés sur le marché financier, et nous comparons les résultats avec ceux que fournissent les méthodes classiques de la statistique des diffusions

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.